我的交易系统

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自从我上手美股以来，除了SPY大盘以外，很少很少再做过其他股票或者ETF。为什么呢？第一，我认为心无二用，当日交易的性质决定我只能在一个交易日内灵活地交易，一些基本面出众、中长线走出良好趋势的股票对我来说，意义不大，我要找寻的是一只没有庄家肆虐，技术上合乎高概率章法，不用过分依赖其它股票并且每天的上下波幅倾向一两块（这样我可以安心盯着它，等待机会的出现，大利润用大手数来创造，SPY这样的ETF的成交量充分可以满足我的所有要求）。来自洋财网 http://www.yangcai168.com

为什么不做QQQQ，IWM，DIA，VXX呢？我相信概率统计上的有效性，因为我细心计算了下日线图，最后发现SPY每天的波幅最稳定，交易量有保证的 情况下（交易量是市场背后的推动力量，量不够活跃，神马都是浮云...），上下一块钱的幅度是没问题的（波幅的问题上我很小农），这样就很好地满足了找票 的问题。我不羡慕那些做GOOG、BIDU那样更快股票的同仁，交易最重要的是稳定和持续，一时风光不代表一世风光，选择了投机这项事业，我把它看做跟信仰般重要的事情，始终相信：会做大盘趋势的人才有可能成为真正的TOP TRADER，高额的利润来自于积累和投入。总而言之，我认为，适合日内趋势交易的股票，第一必须跟盘，做涨就做比大盘强势的股票，做跌，就去做那些比大盘弱势的。日间交易中选股我认为这是很重要的，因为我以前做过A股，但是，认清大盘的各阶段趋势更重要。

或许有人会问我，只做SPY的话参考什么？我会参考这些ETF和股票，QQQQ，DIA和JPM，最主要的就是这三个了，有时候也会看看IWM和VXX，XLF等等，上面三个我觉得看熟了，用精了，就够了。怎么参考呢？道氏理论基本信条中有个指数之间相互验证原则，我觉得应用在日内交易中也是成立的。我目前的发现是（所有所写都是心得体会，抛砖引玉的一家之言，希望能得到真正高手的指点）：当SPY上涨时，DIA或者QQQQ抑或IWM当中只要有一个涨速明显滞后，就要提防自己手中的多头头寸的长远性，特别是当金融股集体走弱的时候，像JPM、C这种级别的，我觉得就像A股中的石油双“熊”一样，关键时刻，市场的超级主力们可以用它们来打压大盘。当我持有LONG单大盘的时候，JPM并不是配合地上涨回应，碰到阻力位或者某一重要回撤水平时，都会很小心。来自洋财网 http://www.yangcai168.com

还有一个是关于均线系统的问题，1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15、30、60一直到日、周、月，20均线确实是一个非常不错的多空分水岭，原则上 确实是，仰仗20均线和K线的位置决定一段时期的头寸性质。但是，我觉得，日内交易不同于日间的中长线交易，它对进场点位的要求更高，一个好的入场点将解 决未来持有头寸的很多问题，比如说扛住回调的心态，较好的入场点更能帮助我们拿住大段利润，坚定时间和空间上的信心。

来自洋财网 http://www.yangcai168.com 入场的决定我主要是应用5分钟K线指标和 阻力_____支撑（像百分比回撤和均线、特殊价位等等都是其变体的形式）。做好趋势，首先要十分的耐心和十分的果敢。耐心等待符合自己交易系统要求的高 概率图形出现，这是第一步；第二步很简单，做到也很难，就是相信自己的判断，及时果敢入场，设好止损。趋势交易，一直在研究，一直在思索，觉得没有一个步 骤是简单的，或许入场是最简单的，因为投入资金是一件谁都会的事情，如何正确获利平仓是更大的学问

K线技术其实一点都不复杂，好好看看西方蜡烛图之父史蒂夫尼森先生的作品《日本蜡烛图技术》、《股票K线战法》、《日本蜡烛图教程》就明白了，关键是也结合实战，知行合一！K线代表的是价格， 我觉得是最灵敏的指标，因为它揭示的东西最接近价格这个本源。图标识别这门学问确实像一门技术性的艺术，经验占据很大的成功因素，刚开始做交易的时候，我 碰到所谓K线反转信号就频繁进出，时灵时不灵，现在想来，实在是四个字可以概括：学艺不精！拿抱线即吞没形态来说吧，不光是后面的蜡烛实体将前一个蜡烛实 体全部包容进去，不分大小，不论颜色那么简单，看过《日本蜡烛图技术》的朋友们也许会记得，在定义何为吞没形态之后，尼森先生接着提出了四条辅助参考标 准，不知有几人在真正应用？1.，在吞没形态中，第一天的实体非常小，而第二天的实体非常大。这种情况说明原有趋势的驱动力正在消退，而新趋势的潜在力量 正在壮大。2，吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。如果存在超长期的上升趋势，则增加了以下这种可能性：潜在的买家已经入市买进，持有多 头。在这种情况下，市场可能缺少足够的新的多头头寸的供应，物理继续推动市场上升。如果存在非常急剧的市场运动，则市场可能已经朝一个方向走的太远，容易 遭受获利平仓头寸的打击。3，在吞没形态中，第二个实体伴有超额的交易量。这种现象可能属于胀爆现象。4，在吞没形态中，第二天的实体向前吞没的实体不止 一个。长期的交易和统计我发现，日内交易当中，吞没形态经常引发一波趋势的转向。人心总是贪婪的，其实要是某人能做精一只票做熟一种形态，一辈子也就吃用不尽 了，可惜到最后，又有几人真正做到呢？很多时候最大的问题是：道理人人都懂，懂的境界不一样，懂的层次一样了，做起来又是两码事。所以，交易上的突破，技 术只是最基本的层次，最大的突破是人性，当然，好的技术功底是万楼之基，最基本的东西首先具备了，才能去从事更高级的东