离岸人民币创近一个月新高 做空成本飙升期权市场降温

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    北京时间5日彭博称，离岸人民币（CNH）兑美元周三纽约交易时段涨势进一步扩大，创下一年来最大升幅；在岸人民币亦创下7个月最大涨幅；美联储公布12月政策会议纪要后美元一度跌至盘中新低；做空人民币成本飙升，期权市场热度消退。

　　北京时间周四凌晨6点，CNH兑美元大涨1.34%报6.8660元，创2016年1月11日来最大涨幅。

　　CNH期权波动率大幅下降，其中3个月期波动率下跌至一个月低点6.4575%；1年期风险逆转连续三个交易日下降，报2.74%，触及两周来最低点。

　　做空人民币成本持续高企： USD/CNH明日次日远期点数上涨逾35点至64.5，达到近一周来最高；1周CNH隐含收益率报17.7%，远高于过去12个月日均价4%。

　　驻伦敦和亚洲的外资行交易员称，CNH走高最根本的原因是做空人民币的成本飙升且离岸人民币流动性持续紧张，加之美元下跌，触发了大量USD/CNH止损盘。

　　市场此前一直做多美元，1月20日特朗普宣誓就职前或出现部分美元抛售。

　　北京时间周三23：30夜盘交易结束时，在岸人民币（CNY）兑美元上涨0.46%，报6.9306元，为12月14日以来最强。北京时间周三16：30的人民币官方收盘价报6.9485元，较上一日收盘价上涨0.10%。

　　周三CNY全天成交量下降至264亿美元。 周三人民币中间价报6.9526元，为2008年5月21日以来最弱水平，但驻伦敦的交易员称该报价仍大幅强于市场预期。

　　瑞穗银行策略师张建泰在发给客户的报告中写道，最近的人民币中间价和CNH流动性紧缩的现象显示，特朗普1月20日宣誓就职前中国央行将确保人民币不跌破7。预计CNH将在未来几周走稳；韩元或是做空人民币的替代品。

　　以上部分信息来自了解交易情况、但因无公开置评授权而不愿具名的外汇交易员。

       Summit James

秋宁

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