美股日内LEVEL2跟单交易方法

admin · 发表于 2016-3-31 16:27:59

识别LEVELII 电子单，及跟单方法市场上的电子电数量占到整个市场成交量的一半以上，如何利用这些电子单更好
地获利是很多人关注的焦点，包括做庄，暗盘，其实都是以电子单为主要资源。
还有一种方法叫跟单，和做庄，暗盘比起来，这种方法应该更适用于新人。因为
没有太多的细节限制。市场上的场内或者机构的大资金总有出货进货的时候，特
别是出货的时候，他们会设置一定的电子单程序来帮他们在一定价位区间和时间
段内执行指令，而很多时候对于这种交易员来说，他们一天内能利用来设置电子
单的通道通常只有一个，比如在美林通道上，比如在XFINDER 通道上，这些都
是暗盘通道，而有些时候会在非暗盘通道上有非常明显的标志。我遇到的比较多
的有NYSE 通道，TRAC 通道，EDGX 通道。
Trac 通道有其特殊的电子跟单，对于某些日内交易员来说是个非常好的跟庄信
号，看上图中level2中的CINN（NSXXb），显示的就是TRAC 通道的单子，这
只股票目前的价位是8.37对8.38，在8.38的价位上TARC 通道的单子不断的加厚
（注意：该加厚过程必须是有规律的慢慢加厚的过程，比如从5手到10手再到15
手，可以明显看出是电子程序。。。），遇到这种情况，很多时候在8.38的价位上就
会跟进其他的电子暗盘，并且股价很有可能顺着它的方向运动，我们看看几秒后
的level2变化情况
进仓原则：
首先要有耐心，观察一小段时间，先要注意观察TRAC 通道的单子的积累过程，
然后观察对面价位的单子变化情况，一般对面的通道单子会被慢慢地吃掉，一旦
对面的单子被吃得差不多的时候，马上直拍进仓。
不宜采用摆单的策略，因为当你想在TRAC 通道单子累积过程前预先摆单的时
候，是一种***行为，胜算不高，当你在TRAC 通道单子累积完毕的时候再摆
单，基本上已经进不了仓位了，这个时候反而会错失第一时间的拍单进仓良机。
平仓原则：
在个股不出意外或者大盘没有突变的情况下，TRAC 通道的单子一般会一直往下
压，可以以TRAC 通道的单子被强烈的买盘冲击作为平仓的信号。
止损原则：
一般来说，除非遇到暗盘，个股消息，或者大盘突变，这种单子都是非常可靠的。
而且按上述进仓原则进仓的话，一般来所止损不会超过一个点，甚至很多时候都
能平出。
热点提示：
这种跟庄方法是一种非常稳定的低风险交易策略，在使用它的时候要特别注意以
下几点：
首先、TRAC 通道单子的跟进过程必须是逐渐增加的，而且有一定的规律，我们
跟的是电子单。一定要先鉴别清楚了。
其次、所选择的股票必须是成交量稳定且不是太大，价格走势缓慢的股票，这是
提高胜算的最关键的因素。
第三、该方法不能太逆势于大盘，假设上述例子中，如果大盘这个时候猛涨，很
容易把TRAC 及其附带的暗盘单子冲掉，这个时候要注意止损。
第四点、另外，有些股票在一天中会一直有这种盘面现象，比如上述例子中如果
该股票被压到8.32对8.33的价位上之后，在止盈和大势的带动下，TRAC 通道的
单子被全部冲掉，价格会向上冲一小波，比如冲到了8.35对8.36，当股价稳定在
这个区域一小段时间之后，TRAC 通道的单子又会在8.36的价位上出现，并且也
是逐步增加的过程，然后再一步一步往下压。发现这种股票之后，要充分利用，
有的时候价位可以直接压20，30个点，我见过最多的一只股票AES，用这个通
道压了近50个点，当然，中间有些许回调，但是随后TRAC 通道的单子会很快
继续压上。利润还是相当丰厚的。不过要随时注意盘面变化。
第五点、上述的例子中所列举的股票属于成交量相对比较适中（每个价位有上百
手的单子）的股票，对于一些成交量比较小的股票，比如每个价位只有十几手单
子的股票，这种现象也是非常好利用的，像曾经我做过的一只CLP，不过现在
这只股票基本不动了，但还是要注意压单过程的一些细节。
第六点、这种股票经常是昨天的异常波动股，有需要出货的大资金，所以今天整
个行情会受该电子通道的影响

Summit James