美股洋财网

标题: 站在概率优势的一方 [打印本页]

作者: admin 时间: 2016-4-5 16:16
标题: 站在概率优势的一方
行情：

   我最喜欢的是稳定而且持续的趋势，不要求走多远，别乱晃就好。这样“我”可以随时进出，还可以上大仓。“我”的做法是循环进出仓法，10的多，1000股，会在19出500，在20加500或者1000.然后会在这个过程中建立一个很大的仓位，在遇到阻力的时候，减掉一半左右的仓位。“我”这样可以锁定大部分的利润，同时也能避开股票遇阻回调的不确定性。想法很好，但是有两个大问题：1，像这样的走势以前还好，最近已经很少了，要么是横很久，要么就是飞升或者暴跌。不确定性比以前来说，要大很多。只能在一个好的点位去赌一个方向，我很不喜欢赌这个词，或者与赌接近的意思。但是就实质而言，我们在赌。2，在这种做法中，我最后持有的仓位的价格会很不合理，我有很多时候，前面的大部分利润，因为回调或者翻转而在一个仓中损失掉。这个问题就要求我越到后来就必需止损非常坚决。

   止损：

   关于止损，各个人有各个人的看法，但是要在这个行业生存，止损是基本功。基本人人都明白要止损，具体可能有人仍然不坚决，总想着市场再给一次机会，像这样的基本都是要淘汰的。止损绝对是纪律，铁一样的纪律，但是被晃出去的时候实在是太多了，像这样就要止损和均价都合理，均价是你心理承受能力的问题，只要方向对，一样能挣到钱。止损位的合理是个大学问。对于我来说，市场是不确定性的，你要的是确定的利润，但是利润你无法控制多少，要看市场给你多少，但是你可以控制你给市场多少。止损有停止损失的意思，我感觉停止损失是一锤子买卖，我倾向与控制损失这层意思，最有效的控制损失的手段就是停止损失，止损出场。不止损还有机会成本，你被这个股票套牢，你就失去其他股票上的行情。特别对于我们日内交易员来说，一天的挣钱时段就那么多

   注意时间框架的问题，你进场的依据和你出场的止损位设置要一致，本来想做scalping，并没有想做趋势，你就得按照scalping的止损位设置，23分就得走。你不能因为23分止不到了，你就想做日内动量，动量的止损位也没有了，就hold趋势，这是绝对错误的，你做scalping是你当时判断走不出趋势，走出趋势了，你首先判断错了，你再不止损，就是另一个错误，补仓就是更大的错误了。

   计划你的交易，交易你的计划：

   这是我做得最不好的一点了，很惭愧，我现在还是感觉派的。感觉好，就挣点钱，感觉不好了，就只有喝西北风了，我的看法是傻瓜行情固然好，你要是只指望傻瓜行情，你就把自己放在傻瓜的地位了。

   进仓也是这样，default3000，按一下三千股，两下六千，三下九千直到把bp用爆。也不知道什么地方有单子止，也不知道什么地方出，风险什么的全部放到脑后了。所以我决定不用进场点这种名字，（虽然实际上就是点）我要用进仓区域来代替，特别警告自己：千万不能不止损。出仓也是这样，但是出仓要稍微快一点，慢进快出还是这个道理。今后进仓要达到这样的水平，不是希望往你做的方向走，而是有明确的计划如果不往那个方向走怎么办。

   概率：

   我们这行有运气好的人，也是运气差的人。谁都想运气好，谁都可以运气好，只要你站在概率占优势的地方。赌是博小概率事件出现，而且概率还不占优势。我们要杜绝这样的想法，永远站在概率优势一方。

   谁都有有运气差的时候，小概率事件总是有概率的，止损作为基本功就体现在这里。一个人交易做得好差，不能只看他挣了多少钱，还要看怎么挣的，还要看他怎么赔，赔得合不合理。

   我们这个就是和不确定性打交道的，不进仓没有损失实际的钱，但是你损失了可能的钱，进仓有可能的损失，也有可能的钱。我没学过概率，这也是我的一个软肋，数学上的。将来要转型公式派，信号派，这还是我的心病啊。

   就我感觉，比如说彩票，你拿2元去博500万，看似不错，但是中奖率只有千万分之一，你突入产出比才250万倍，还要交税，你不处于优势一方。地下私彩还要公平点，所以人民群众的眼睛还是雪亮的，都去买六合彩去了：）

   要是中奖率是百万分之一，概率上你占优势，理论上你应该押所有的钱，但是这就是赌徒和交易者的区别：风险控制

   资金管理和风险控制：

   对于日内交易员来说，有系统的强制平仓，没有隔夜仓的不确定性，还没有杠杆，其实可以说风险是得到了控制的。你今天就是亏到了netloss的三倍，你明天的bp还是这么多，你还有机会。所以当机会来临时，我们的胆子应该大一点。但是就在你的netloss范围内，你还是要有个风险控制的计划，仓位最大是多大，你能忍受股票多大的回抽。特别是tsx的单子本来就薄。

   我的习惯是一个仓的最大可能损失不应该超过netloss的20%。多个仓的风险控制太高级，我还不懂。但是我这么算过：

   你一个仓3000股2/3的概率正确有900的利润，分到三个股票各1000股，你挣900的概率就只有2/3的三次方就是8/27即29.6%的概率。看似不合理。

   假设你剩下的1/3的赔钱概率赔600，还是分到三个仓，你赔600的概率就只有3.7%了。

   你分仓挣钱的概率就升到1-(1/27+2/27)即8/9 88%了。这是不是很好。

   我的理解是风险控制不是让你不进仓，而是要控制你的风险，在分仓的情况下，你仍然有8/27的概率拿到全部利润，你集中在一个仓拿到全部利润的概率也不过才是这个的2.25倍，但是你赔大的概率只有原来的1/9。

   当你的正确率进一步上升时至80%，这个的效果会更明显。要提升正确率，你就得顺势操作。

   顺势操作：

   我对趋势的理解非常浅，我没有任何的理性认识，只是有时候看到股票走起来会惊呼怎么走了这么远。我也不强求现在就怎么理解趋势，这不是一朝一夕能做到的，我不能判断趋势会在何处结束，我只有顺着他来，特别是不能不止损，当市场证明了你的错误时。

   心态：

   这是我要提升的一个地方，心态能影响你的判断，头脑发热时的判断从概率来说正确率肯定要低于冷静时的判断。我听说过这样一个故事：就是衔环结草中的结草，某人父亲要儿子安排自己的小妾在自己死后改嫁，结果重病时候又说要殉葬，儿子把小妾改嫁出去了。我认为儿子是个真正的孝子。说远了，这个故事告诉我们一定要在清醒的时候做决定，千万不要让自己丧失判断力。

   技术指标：

我认为这些还是增大刚才正确率的一部分，很重要，但是不占据绝对地位。

总结：让自己站在概率优势一方

1，你先要熟悉这个市场，你找点位，走多远，设止损的正确率会提高。

2，多学习，还是提升自己的正确率

3，止损，但要让自己一把出局的概率减少。

4，风险控制，还是这个意思。

5，计划交易，纪律让自己的概率优势真正得到发挥，也让不冷静的自己不能决定任何事。

当达到这些要求时，大概就站在了概率优势的一方。

凤凰 Bob

欢迎光临美股洋财网 (http://bbs.yangcai518.com/)